Зміст |
Автори:
Хамід Алібейкі, Магістр економіки, Університет Йезда, лектор, Університет Імама Джавад, Іран
Максим Самсонов, Доктор філософії, касовий відділ Сумської області, Національний банк України, Україна
Сторінки: 37-46
DOI: 10.21272/fmir.1(4).37-46.2017
Завантажити: |
Перегляди: |
Завантаження: |
|
|
|
Розширена анотація українською мовою
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю забезпечення стабільного функціонування фінансового сектору в цілому та банківської системи зокрема. Автор наголошує, що процеси консолідації банківського капіталу, удосконалення банківських бізнес-технологій, збільшення ризику банку щодо ведення основної діяльності та посилення системних фінансових ризиків є передумовою підвищення уваги регуляторних органів фінансового сектору до виявлення потенційних дисбалансів у діяльності банків. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми удосконалення ризик-орієнтованого моніторингу діяльності банків засвідчила, що впровадження диференційованих режимів дистанційного ризик-орієнтованого моніторингу за діяльністю банків вимагає перегляду діючого наглядового інструментарію. Основна мета дослідження полягає у вивченні сучасного наглядового інструментарію в контексті удосконалення ризик-орієнтованого моніторингу діяльності банківських установ. В статті представлено результати аналізу, який дозволив удосконалити базовий режим моніторингу на основі механізму саморегулювання діяльності банків та посилення відповідальності банків за процеси та результати ведення банківського бізнесу з метою дотримання принципу економічної ефективності наглядового процесу. Автором констатовано, що посилений режим дистанційного моніторингу за діяльністю банків супроводжується зростаючою увагою наглядовців до банківської діяльності, для якої характерні високий рівень сукупного ризик-профілю банку та середній (або суттєвий) ступінь впливу на фінансову стабільність країни, що, у свою чергу, створює передумови для використання розширеного набору інструментів моніторингу. Проведене дослідження дозволило виявити, що базовий режим моніторингу характеризується найменшим ступенем інтенсивності застосування наглядових дій та заходів, а одним із центральних місць у системі банківського регулювання є офшорний банківський нагляд, зокрема, дистанційний моніторинг діяльності банків. За результатами дослідження автором розроблено структурно-логічну схему проведення стрес-тестування банків як інструмент для посилення дистанційного моніторингу ризиків на основі діяльності банків, що включає мультирівневу систему моніторингу ключових аспектів діяльності банку (організаційних, фінансових, ризикових та комунікаційних). Дослідження підтверджує та теоретично доводить, що банкам слід розробляти та впроваджувати такі методи стрес-тестування, які відповідали б розміру банку, структурі взаємозв’язків всередині банку, його бізнесовій діяльності та в цілому ризик-профілю.
Ключові слова: ризик-орієнтований моніторинг, банківський нагляд, банківська система, фінансовий сектор, моніторинг діяльності, стрес-тестування.
Класифікація JEL: G21, G29.
Цитувати як: Alibeki H., Samsonov M. (2017). Stress testing and elements of consolidated supervision as key instruments for enhanced risk-oriented monitoring of banks’ activities. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(4), 37-46. DOI: 10.21272/fmir.1(4).37-46.2017
Список використаних джерел
- Hendricks D. (2009). Defining Systemic Risk. The Pew Financial Reform Project. Retrieved from: http://www.pewtrusts.org/our_worl.aspx?id=3242.
- Nelson, Wayne B. (2004), Accelerated Testing, Statistical Models, Test Plans, and Data Analysis, John Wiley & Sons, New York, ISBN 0-471-69736-2
- Bank Stress Test. Retrieved from http://www.investopedia.com/ terms/b/bank-stress-test.asp
- G.A. Capolino H. Henao G. Cirrincione R. Grisel T. Assaf G. (2001). Ekwe. Monitoring and diagnosis of induction machines in the University of Picardie: present and future. Proceedings International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines Power Electronics & Drives, 111-117.
- Herring R. (2005). BCCI & Barings: bank resolutions complicated by fraud and global corporate structure: Retrieved from: http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/05/0518.pdf.
- Hirtle B. (2009). Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons from the SCAP. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 13-61.
- Increasing the Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision. Retrieved from: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ab.pdf.
- Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision Recommendations for enhanced supervision [Electronic resource]. Retrieved from: http://www.imf.org/external/np/mcm/financialstability/papers/sifisup.pdf.
- International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework Retrieved from: http://www.bis.org.
- International Convergence of Capital Standards. Basel Committee on Banking Supervision. Retrieved from: http://www.bis.org.
- Kaminsky G. (2000). The leading indicators of currency crises. National Bureau of Economic research, 63, 316-341.
- Karas A. (2009). The Effect of Deposit Insurance on Market Discipline: Evidence from a Natural Experiment on Deposit Flows. Middlebury College Working Paper Series, 9, 234-249.
- Kaufman G. (1990). Are Some Banks Too Large to Fail? Myth and Reality. Contemporary Economic Policy, 8, 3-14.
- Kaufman G. (2003). What is Systemic Risk, and do Bank Regulators Retard or Contribute to it? Journal of Political Economy, l.7, 371-391.
- Kupiec P. (2004). Assessing Systemic Risk Exposure from Banks and GSEs Under Alternative Approaches to Capital Regulation. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 28, 14-23.
- Lindgren C. (1999). Financial Sector Crisis and Restructuring. Lessons from Asia. Washington: Occasional Paper, 103.
- Measuring the systemic importance of interconnected banks by Mathias Drehmann and Nikola Tarashev. Retrieved from: http://www.bis.org.
- Nelson P. (2001). Transparency mechanisms at the multilateral development banks / P. Nelson // World dev, 29(11), 1835-1847.
- Newman P. (1992). The New Palgrave Dictionary of Money & Finance (in 3 volumes). London: Macmillan Press Limited, 865.
- On Systemically Important Financial Institutions and Progressive Systemic Mitigation. Retrieved from: http://www.clevelandfed.org/research/policy/pdp27.cfm.
- Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Retrieved from: http://www.cftc.gov/ucm/groups/public _enrolledbill.pdf.
- Domestic systemically important banks. Retrieved from: http://www.apra.gov.au/Publications/Documents/Risk202012.pdf.
- Enhanced Risk Disclosure by Banks. Retrieved from: https://www.financialstabilityboard. org/publications /r_121029.pdf.
- Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential. (2010). Policy, Tools, and Systems for the Future. Group of Thirty. Retrieved from: http://www.group30.org/images/PDF/ Macroprudential_ Report.pdf.
- European Central Bank Report (2010). Recent Advances in Modelling Systemic Risk Using Network Analysis. Retrieved from: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/modellingsystemicrisk012010en. pdf?d216f976f3587224bcc087cc8149ed49.
- European Systemic Risk. Retrieved from: http://www.esrb.europa.eu/about/background/html/ index.en.html.
- Freeman R. (1984). Strategic management: A stakeholder approach, Boston: Pitman, 276.
- GAMMA Score e-Brochure. Retrieved from: http://www.standardandpoors.com/about-sp/gamma/en/eu.
|