Розширена анотація українською мовою

Дослідження узагальнює аргументи результатів наукової дискусії з питання визначення ролі репутаційного ризику в системі ризик-менеджменту банківської установи та оцінки й прогнозування його значень в стратегічній перспективі. Метою статті є дослідження теоретичних основ та методичних засад оцінки репутаційних ризиків в банківській діяльності. Автором обґрунтовано, що репутаційний ризик банку – це соціально-економічна категорія, яка може слугувати кількісною оцінкою (індикатором) рівня суспільної довіри до банку та віддзеркалює наявний або потенційно можливий ризик недоотримання банком надходжень та капіталу, погіршення фінансового стану внаслідок втрати клієнтської бази та інших внутрішніх чи зовнішніх обставин, що не відповідають очікуванням банку. В статті розроблено інтегральний індикатор репутаційного ризику банку, розрахунок якого базується на поєднанні кількісної та бальної оцінки з використанням інструментів таксономічного аналізу. В дослідженні представлено якісну інтерпретацію отриманих результатів на основі шкали визначення взаємозв’язків Чеддока. Об’єктом дослідження обрано один з найбільших банків України – КБ «ПриватБанк». Проведення емпіричних розрахунків дозволило визначити чітку тенденцію до підвищення репутаційного ризику банку, зафіксовано зростання відстані часткових показників від вектору-еталону. В статті представлено результати емпіричного аналізу, який засвідчив: до 2014 року рівень репутаційного ризику був незначним; у 2014-2015 роках – підвищився, в основному за рахунок негативного репутаційного ефекту діяльності банку при отриманні міжбанківських кредитів; у 2016 році за кількісними критеріями найбільш негативний вплив на значення інтегрального індикатору репутаційного ризику банку мали коефіцієнт фінансового важелю (за рахунок досить різкого зниження власного капіталу банку), а також рентабельність капіталу (знизилась майже у 4 рази порівняно з попереднім періодом). Окремий акцент в статті зроблено на дослідженні якісних факторів репутаційного ризику (на основі результатів бальної оцінки): найбільш вагомими факторами впливу на ризик виявилася репутація власників, їх політична заангажованість та лобіювання власних інтересів. Автором підкреслюється також вплив таких двох факторів, як: трансформація інших ризиків у репутаційний (особливо – кредитного ризику), результативність перевірок банку органами державного регулювання. За результатами дослідження в роботі здійснено прогноз значень репутаційного ризику досліджуваного банку на майбутнє, що засвідчив очікуване поступове зменшення ризику за рахунок суттєвих трансформацій політики цього банку, пов’язаних з націоналізацією банка (власники, політичне середовище, трансформація ризиків, капітал тощо).

Ключові слова: репутація, ризики, репутаційний ризик, банківська справа.

Класифікація JEL: G21, G210, G32.

Цитувати як: An. Buriak, Al. Artemenko. (2018). Reputation risk in banking: application for Ukraine. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(2), 100-110. DOI: 10.21272/fmir.2(2).100-110.2018

Список використаних джерел

1. Needed, A Holistic Approach to Reputation Risk Management in Banks. Infosys Finacle Thought Paper. Retrieved from: www.infosys.com/finacle.
2. Connie M. Friesen Defining and Managing Reputation Risk. IIB Risk Management-Compliance Seminar Managing Reputation Risk in an Internet World. Retrieved from: http://www.iib.org/news/370608/-Risk-Management-Compliance-Seminar-Speaker-Presentations.htm.
3. Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy. Skhvaleni postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 02.08.2004 № 361. [Methodical recommendations on the organization and functioning of risk management systems in banks of Ukraine. Approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 02.08.2004 № 361]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04.
4. Federalna rezervna systema SShA: ofitsiina veb-storinka. [US Federal Reserve: official web page]. Retrieved from: www.federalreserve.gov
5. 5.Bank Anhlii: ofitsiina veb-storinka. [Bank of England: official web page]. Retrieved from: http://www.bankofengland.co.uk/.
6. Bundesbank : ofitsiinyi veb-portal. [Bundesbank: official web-portal]. Retrieved from: htps:www. bundesbank.de.
7. Basel II. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework. Basel. November, 2005. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm.
8. Gary van Vuuren Dodd-Frank and risk-taking: reputation impact in banks. Retrieved from: https://businessperspectives.org/banks-and-bank-systems/dodd-frank-and-risk-taking-reputation-impact-in-banks.
9. Giorgino М. An integrated framework for reputational risk assessment: modelling reputational risk as an indirect effect. Retrieved from: https://www.politesi.polimi.it/107897/3/2015_04_Professione.pdf.
10. Kolesnik Ya. V. (2016). Statystychni pidkhody do otsiniuvannia dilovoi reputatsii bankivskykh ustanov. Statystyka Ukrainy. [Statistical approaches to the assessment of business reputation of banking institutions. Statistics of Ukraine]. № 4. С. 27–32.
11. Jackson K. T. (2009). Building Reputational Capital: Strategies for Integrity and Fair Play that Improve the Bottom Line, Oxford University Press, 240 р.
12. Reputation Risk Explosion: Weaponization of Social Media, False News and Outsized Expectations Causing Increased Damage to Corporate Reputations. Retrieved from: http://www.steelcityre. com/ сontent/ 2016/ ReputationRisk-December-2016.pdf.
13. Sturm P. (2013). Operational and Reputational Risk in the European Banking Industry: The Market Reaction to Operational Risk Events. Journal of Economic Behavior & Organization, 85, 133–147.
14. Wyman О. Reputation risk on the rise. Retrieved from: http://www.oliverwyman.com/ content/ publications/2016/Wyman-Reputation-Risk-On-The-Rise.pdf.
15. Natsionalne reitynhove ahentstvo Riuryk : ofitsiina veb-storinka. [National rating agency Rurik: official web page]. Retrieved from: http://rurik.com.ua/.
16. Natsionalnyi bank Ukrainy: ofitsiina veb-storinka. [National Bank of Ukraine: official web-site]. Retrieved from: https://www.bank.gov.ua.
17. Reitynh zhyttiezdatnosti ukrainskykh bankiv. (2016). [Rating of viability of Ukrainian banks]. Retrieved from: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/140988786424377-rejting-zhittezdatnosti-ukrayinskih-bankiv-2016.
18. Somyk A. V. Dovira do bankiv v Ukraini. [Somik A. V. Trust in banks in Ukraine]. Retrieved from: https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70688.
19. Amerykanskyi instytut suspilnoi dumky «Instytut Hellapa» Ukraini : ofitsiina veb-storinka. [American Institute of Public Opinion “Gallup Institute” Ukraine: official web page]. Retrieved from: http://www.gallup.com/home.aspx.
20. PAT KB «PryvatBank»: ofitsiina veb-storinka. [PJSC KB «PrivatBank»: the official web-page]. Retrieved from: https://privatbank.ua/.
21. Buriak A. V., Rymar A.O. (2017). Reputatsiini ryzyky bankivskoho sektoru: instytutsiini proiavy suspilnoi doviry do finansovoho sektoru krainy. Ekonomika. Finansy. [Buryak AV, Rimar A.O. Reputational risks of the banking sector: institutional manifestations of public confidence in the financial sector of the country. Economy. Finances], 12(3), 10-14.