Зміст |
Автори:
Самар Різк, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4374-905X Доктор філософії, доповідач про банківські ризики, викладач, Ліван
Сторінки: 56-59
Мова: Англійська
DOI: https://doi.org/10.21272/fmir.6(2).56-59.2022
Отримано: 16.04.2022
Прийнято: 04.06.2022
Опубліковано: 30.06.2022
Завантажити: |
Перегляди: |
Завантаження: |
|
|
|
Розширена анотація українською мовою
Дана стаття присвячена аналізу ефективності функціонування банківської індустрії в країнах Близького Сходу та Північної Африки (MENA). Період дослідження включає 1999-2017 роки. Дослідження ефективності роботи установ банківського сектору в багатьох інших регіонах засвідчує наявність асиметрії у розподілі ресурсів між такими установами, що призводить до зниження ефективності банківської діяльності в частині зростання банківських витрат. Об’єктом дослідження стала вибірка банків у 18 країнах MENA, зокрема в частині даних з фінансової звітності банків, взятої з міжнародної банківської бази даних Bankscope BVD-IBCA4 для 240 банків за період з 1999 по 2017 рік. Методичний інструментарій роботи представлено методом стохастичного кордону. В рамках дослідження при аналізі коефіцієнтів, що пов’язують вхідні ресурси, вартість вхідних і вихідних ресурсів в межах використання методу стохастичного кордону виділені основні фактори, які впливають на функцію банківських витрат: депозити, рівень активів і вартість робочої сили. Результати емпіричних розрахунків на основі використання методу параметричного кордону витрат засвідчили коливання середніх показників ефективності діяльності банківського сектору в розрізі країн MENA від мінімуму, що складає 88%, до максимуму, – 95%. Найвищі показники банківського сектору в середньому за країнами були зафіксовані в 2002 році, найнижчі – в 2017 році. Аналіз за країнами відображає кращу ефективність для Йорданії (в середньому 93%) проти нижчої середньої ефективності для Мавританії (77%). Починаючи з 1990-х років завдяки реформам, які вимагають наглядові органи, банки в регіоні MENA зіштовхнулись з багатьма структурними змінами і намагалися розвивати свою діяльність, прагнучи вийти на нові ринки та нові сектори діяльності, щоб адаптуватися до змін економічного та інституційного середовища шляхом прийняття внутрішніх та зовнішніх стратегій зростання. Такі стратегії сприяють зростанню ринкового контролю з боку банківських установ та диверсифікувати діяльність банківських галузей задля досягнення підвищення ефективності. В роботі зроблено висновки про те, що ефективність банківського сектору можна підвищити шляхом вдосконалення політики управління портфелем банківських активів, зберігаючи при цьому належний рівень капіталу.
Ключові слова: банки, ефективність, стохастичний підхід, оцінка ефективності, країни Близького Сходу та Північної Африки (MENA).
Класифікація JEL: C13, D24, G21, H21.
Цитувати як: Rizk, S. (2022). Efficiency in the MENA banking industry, the stochastic frontier approach (SFA). Financial Markets, Institutions and Risks, 6(2), 56-59. https://doi.org/10.21272/fmir.6(2).56-59.2022
Ця стаття публікуються за ліцензією Creative Commons Attribution International License
Список використаних джерел
- Battese, G. E., Coelli, T.J. (1992) Battese G.E. Coelli T.J. (1995). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India, Journal of Productivity Analysis, 3, 153–169. [Link] [CrossRef]
- BCBS. (Basel Committee on Banking Supervision). (2010a). Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. Basel: Bank for International Settlements, December. [Link]
- BCBS (Basel Committee on Banking Supervision). (2010b). Basel Committee on Banking Supervision, an Assessment of the Long-term Economic Impact of Stronger Capital and Liquidity Requirements. Basel: Bank for International Settlements. [Link]
- BCBS (Basel Committee on Banking Supervision). (2014). Basel Committee on banking Supervision, Basel III Leverage Ratio Framework and Disclosure Requirements. Basel. [Link]
- Berger A. And Mester L. (1997). Inside the black box: what explains differences in the efficiencies of financial institutions. Journal of Banking and Finance, 21, 895-947. [CrossRef]
- Burkart O., Gonsard H. et Dietsch M. (1999). L’efficience coût et l’efficience profit des établissements de crédit français depuis 1993, Bulletin de la Commission Bancaire, 20 Avril, France. [Cost efficiency and profit efficiency of French credit institutions since 1993, Bulletin de la Commission Bancaire, 20 April, France]. [in French] [Link]
- Benzai Y. (2016). Mesure de l’Efficience des Banques Commerciales Algériennes par les Méthodes Paramétriques et Non Paramétriques, These Pour l’obtention du grade de Docteur En Sciences Economiques Ecole doctorale: Management International Des Entreprises Option: Finance Internationale. [Measurement of the Efficiency of Algerian Commercial Banks by Parametric and Non-Parametric Methods, Theses For obtaining the degree of Doctor of Economics Doctoral School: International Business Management Option: International Finance] [in French] [Link]
- Dietsch M. (1992). Quel modèle de concurrence dans l’industrie bancaire? Revue économique. [What model of competition in the banking industry? Economic review]. Économie bancaire, 43(2), 229-260. [CrossRef]
- Jeitschko, T. D. and Jeung, S. D. (2005). Incentives for risk taking in banking – A unified approach. Journal of Banking and Finance, 29, 759–777. [CrossRef]
- Kablan S. (2007). Mesure de la performance des banques des pays en développement: le cas de l’UEMOA, Workshop du 2 au 7 Juin. [Measuring the performance of banks in developing countries: the case of WAEMU, Workshop from June 2 to 7]. [in French] [Link]
- Kablan, (2007). Measuring bank efficiency in developing countries the case of WAEMU (West African economic monetary union. African Economic Research Consortium. [Link]
- Kumbhakar, S. C., and Lovell, C. A. (2003). Stochastic Frontier Analysis, Cambridge: Cambridge University Press. [CrossRef]
- Nashashibi, K. (1998). Algeria: stabilization and transition to the market. Funds IMF, 5(2), 165. ISBN1557756910.
- Poshakwale, S. S. and Binsheng, Q. (2011). Competitiveness and Efficiency of the Banking Sector and Economic Growth in Egypt. African Development Review, 23(1), 99–120. [CrossRef]
|